證券投資顧問勝任能力考試(證券投資顧問業(yè)務(wù))風(fēng)險管理單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.11)

單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（）。
A.置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)VaR的值越大
D.置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小
單項(xiàng)選擇題
久期是（）。Ⅰ.金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時間Ⅱ.對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.以未來收益的到期值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間Ⅳ.以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于利率風(fēng)險的表述，正確的是（）。
A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益
B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險
C.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險
D.以3個月1IBOR為參照的浮動利率債券，不存在利率風(fēng)險
單項(xiàng)選擇題
按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險可以分為（）。Ⅰ.重新定價風(fēng)險Ⅱ.股票價格風(fēng)險Ⅲ.基準(zhǔn)風(fēng)險Ⅳ.收益率曲線風(fēng)險
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
單項(xiàng)選擇題
能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進(jìn)行評估的分析方法是（）。
A.缺口分析
B.敞口分析
C.敏感分析
D.久期分析