銀行業(yè)初級資格考試市場風(fēng)險管理單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 按照執(zhí)行價格作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，期權(quán)可分為（）。

2 計算VaR值的方差-協(xié)方差方法不適用于計量期權(quán)的市場風(fēng)險，其主要原因?yàn)椋ǎ?/a>

3 下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，不正確的是（）。

4 使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。

5 下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部法模型框架中的新增風(fēng)險的說法，不正確的是（）。