期貨從業(yè)衍生品定價單項選擇題每日一練(2019.04.26)

單項選擇題
持有成本理論是以（）為中心，分析期貨市場的機制，論證期貨交易對供求關系產生的積極影響，并逐漸運用到對金融期貨的定價上來。
A.融資利息
B.倉儲費用
C.風險溢價
D.持有收益
單項選擇題
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
A.5．92
B.5．95
C.5．77
D.5．97
單項選擇題
若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個指數(shù)點，則該合約的無套利區(qū)間為（）。
A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
單項選擇題
當前股票的指數(shù)為2000點，3個月到期看漲的歐式股指期權的執(zhí)行價為2200點（每點50元），年波動率為30％，年無風險利率為6％。預期3個月內發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。表2—3預期3個月內發(fā)生分紅的成分股信息該歐式期權的價值為（）元。
A.2911
B.2914
C.2917D.2918
單項選擇題
計算該互換的固定利率約為（）。
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％