問答題

【計算題】現(xiàn)在是2012年2月20日。一家公司計劃在2012年7月17日發(fā)行期限為180天的500萬美元商業(yè)票據(jù)。如果今天發(fā)行該票據(jù)，則該公司將融資482萬美元。今年9月到期的歐洲美元期貨合約的收盤價為92.0。請問該公司如何對沖利率風(fēng)險？

答案： 現(xiàn)在：500-482=18萬
18=500X180/360XR
R.7.2%
9月份：R=...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】簡述久期理論中的“非平行移動”理論。
答案： 基于久期的套期保值策略應(yīng)用的一個嚴(yán)重問題是它假定所有利率的變化幅度相同。實際上，通常短期利率的波動率高于長期利率的波動率...
問答題

【簡答題】簡述利率期限結(jié)構(gòu)理論中的流動性偏好理論。
答案： 流動性偏好理論的基本觀點是投資者并不認為長期債券是短期債券的理想替代物。這一方面是由于投資者意識到他們對資金的需求可能會...
微信掃碼免費搜題