問答題

假設(shè)豆油期貨每份合約的數(shù)量是10噸,最低交易保證金是合約價值的5%,合約漲跌停板為4%。投資人投資期貨的最初資金是6萬元,最初買入15手豆油期貨合約的價格是7800元/噸,買入后期貨價格連續(xù)4天漲停,每個漲停帶來的盈利都用于當(dāng)日以漲停板價格開新倉,第5天和第6天期貨價格跌停。請以下表為基礎(chǔ)分析投資人盈虧變化情況。


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3.多項選擇題期貨價格和現(xiàn)貨價格的關(guān)系可能是()

A.期權(quán)價格>現(xiàn)貨價格
B.現(xiàn)貨價格>期權(quán)價格
C.期貨價格=現(xiàn)貨價格
D.沒有關(guān)系

4.多項選擇題關(guān)于期貨預(yù)期假說()

A.是期貨定價中最簡單的理論
B.不是一個零和游戲
C.現(xiàn)實(shí)中很難存在
D.表明期貨價格等于該資產(chǎn)將來現(xiàn)貨價格的預(yù)期價值

5.多項選擇題盯市的過程為()

A.每日結(jié)存盈利或虧損
B.可能導(dǎo)致要求追加保證金
C.僅影響多頭頭寸
D.僅影響空頭頭寸