你可能感興趣的試題

結(jié)構(gòu)信用模型，如穆迪KMV 模型，使用幾個(gè)不同的因子估算企業(yè)在一年內(nèi)的違約。在其最簡(jiǎn)單的形式下，這種模型假定該公司有公丌交易的股票和債務(wù)。以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一種因子可以預(yù)測(cè)一年內(nèi)的違約可能性？（）

A.首次違約利差的標(biāo)準(zhǔn)差
B.公司發(fā)行的AAA 級(jí)債券的按年計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）
C.資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)性
D.公司股權(quán)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)之間按年計(jì)算的利差

單項(xiàng)選擇題

在審查羅瑪銀行的貸款組合時(shí)，貸款審查人員注意到一個(gè)給星系機(jī)構(gòu)的貸款定價(jià)。該貸款條款中列出了以下定量風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：違約概率（PD）=2.00%、清償率（RR）=50%、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）=50萬(wàn)美元、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率=4.00%、行業(yè)特定的利差=5.50%、該銀行將貸款利率定在7.5%。通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的定量分析，貸款審查人員是否應(yīng)該將這筆貸款放到貸款定價(jià)低估了固有風(fēng)險(xiǎn)暴露的貸款監(jiān)察名單上（）

A.該銀行貸款定價(jià)正確。貸款的總利率應(yīng)至少在5.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
B.該銀行貸款定價(jià)正確。貸款的總利率應(yīng)至少在7.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
C.該銀行貸款定價(jià)不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在9.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
D.該銀行貸款定價(jià)不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在10.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本

伽瑪銀行以5%的利率（每年付息一次）向巴斯零售商店提供了一筆10萬(wàn)美元的貸款。貸款的年預(yù)期違約率為2%，違約損失率在50%。在這種情況下，銀行這筆貸款的預(yù)期損失是多少？（）

你可能感興趣的試題

伽瑪銀行以5%的利率（每年付息一次）向巴斯零售商店提供了一筆10萬(wàn)美元的貸款。貸款的年預(yù)期違約率為2%，違約損失率在50%。在這種情況下，銀行這筆貸款的預(yù)期損失是多少？（）