A.銀行用情景分析來評估自身關(guān)于嚴(yán)重操作損失事件的風(fēng)險(xiǎn)暴露，這類事件極少會發(fā)生
B.與風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估（RCSA）不同，情景分析主要關(guān)注于發(fā)生頻率高但影響較小的操作損失事件
C.情景分析不會使用操作損失事件的外部數(shù)據(jù)
D.情景分析只考慮銀行現(xiàn)有經(jīng)驗(yàn)范圍內(nèi)的操作損失事件
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A.審計(jì)
B.營銷
C.規(guī)劃
D.培訓(xùn)
A.為了充分評估所有操作風(fēng)險(xiǎn)事件的影響
B.銀行不應(yīng)該將該事件包含在操作損失事件數(shù)據(jù)中，因?yàn)樵撌录儆谑袌鲲L(fēng)險(xiǎn)事件
C.該事件是銀行資本建模過程的重要輸入
D.銀行不應(yīng)該將該事件包含在操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程中，因?yàn)檫@不是損失事件
A.獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門
B.獨(dú)立的審核和質(zhì)疑
C.業(yè)務(wù)線管理
D.銀行的所有員工
A.最少兩年的損失數(shù)據(jù)，且一旦可能，就需要包括四年的損失數(shù)據(jù)
B.最少三年的損失數(shù)據(jù)，且一旦可能，就需要包括五年的損失數(shù)據(jù)
C.最少四年的損失數(shù)據(jù)，且一旦可能，就需要包括六年的損失數(shù)據(jù)
D.最少五年的損失數(shù)據(jù)，且一旦可能，就需要包括十年的損失數(shù)據(jù)
A.實(shí)際損失金額，不包括清償部分
B.只收集事件的日期以及凈損失
C.事件的日期、損失的金額以及任何清償
D.只收集損失金額和清償
最新試題
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對所有的銀行活動(dòng)采用公式化的資本計(jì)算？通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會（）
公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
以下哪一個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）