單項選擇題你持有一價值1000萬美元的債券組合,調(diào)整后的久期為8年。你怎樣用長期國債來套期保值?假定債券的調(diào)整后久期為9年,當前期貨價格是:每100美元面值為92美元()。

A.出售大約97份合約
B.購買大約97份合約
C.出售大約90份合約
D.購買大約90份合約
E.上述各項均不準確


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5.單項選擇題股票指數(shù)期貨合約是由股權投資人用來減少()的工具。

A.利率風險
B.系統(tǒng)風險
C.匯率風險
D.上述各項均正確
E.上述各項均不準確

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