問答題

【簡答題】股指跨期套利和期現(xiàn)套利隱含著何種不同的假設(shè)條件？這種套利的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)何在？

答案： 跨期套利假設(shè)條件是指期貨之間存在差價(jià)，在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位，并以對沖或交割方式結(jié)...
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