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【計(jì)算題】美國的收益率曲線在5%時(shí)為水平的,而德國的收益率曲線在8%時(shí)為水平的。即期匯率為0.65美元/馬克。三年期的外匯互換協(xié)議的互換率是多少?該互換協(xié)議要求每年以100萬德國馬克換一定數(shù)量的美元。
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問答題
【計(jì)算題】假定玉米的價(jià)格是有風(fēng)險(xiǎn)的,其貝塔值為0.5,每月存儲(chǔ)成本為0.03美元,現(xiàn)價(jià)為2.75美元,三個(gè)月后的價(jià)格預(yù)計(jì)為2.94美元。如果市場預(yù)期收益率為每月1.8%,無風(fēng)險(xiǎn)利率為每月1%,你會(huì)囤積玉米三個(gè)月嗎?
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問答題
【簡答題】如果現(xiàn)在的玉米收成很差,你認(rèn)為這會(huì)對(duì)為期兩年的玉米期貨價(jià)格產(chǎn)生什么影響?在什么情況下會(huì)沒有影響?
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如果今年收成不好則意味著來年的收成會(huì)比平均收成更糟,那么,相對(duì)于這一年的收成,盡管推測兩年的價(jià)格會(huì)比一年的價(jià)格變化小,期...
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