一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。

已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。