A.預(yù)期損失,又稱在險價值、尾部損失、條件風險價值度B.預(yù)期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi),投資組合損失的期望值C.預(yù)期損失的估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法D.預(yù)期損失是一個分位值
A.該方法假設(shè)市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展狀況大致相同B.計算時無須事先確定風險因子收益或概率分布C.被認為是最精準貼近的計算方法D.以最近發(fā)生過的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源
A.主動比重越高意味著投資組合的表現(xiàn)可能會比基準差別越小B.主動比重指標常用于分析債券型基金C.主動比重越高-定意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會與基準有顯著區(qū)別D.主動比重為0意味著該投資組合實質(zhì)上是一個指數(shù)基金