單項選擇題風(fēng)險價值（VaR），是指在正常市場條件下，在設(shè)定置信水平和持有周期內(nèi)，資產(chǎn)組合所面臨的（）
A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失
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1.單項選擇題1952年馬科維茨提出的基于方差為風(fēng)險的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇理論，該方法中主要采用的是哪一種金融風(fēng)險度量方法？（）
A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.壓力測試和極值分析方法
D.風(fēng)險價值方法
2.單項選擇題下面哪類方法適合于對單一金融工具（單一產(chǎn)品、單一風(fēng)險）在市場因子變化較小時的風(fēng)險進行度量，而不適合于對復(fù)雜證券組合及市場因子大幅波動情形下的風(fēng)險度量？（）
A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.風(fēng)險價值方法
D.壓力測試和極值分析方法
3.單項選擇題下面哪類方法適合于金融市場發(fā)生極端情形時的市場風(fēng)險度量？（）
A.波動性方法
B.靈敏度方法
C.風(fēng)險價值方法
D.壓力測試和極值分析方法
4.單項選擇題用久期和凸性來刻畫利率性金融資產(chǎn)風(fēng)險的方法屬于（）
A.風(fēng)險價值方法
B.波動性方法
C.壓力測試方法
D.靈敏度方法
5.單項選擇題直接用標(biāo)準(zhǔn)差或方差指標(biāo)來刻畫風(fēng)險的方法稱為（）
A.波動性方法
B.靈敏度方法
C.極值分析方法
D.風(fēng)險價值方法
最新試題
建立存款保險制度，屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
題型：單項選擇題
風(fēng)險分離效果的好壞跟以下哪一項內(nèi)容無關(guān)？（）
題型：單項選擇題
用期貨等衍生金融工具進行套期保值屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
題型：單項選擇題
石棉風(fēng)波案發(fā)生在風(fēng)險管理發(fā)展過程中的哪一個階段？（）
題型：單項選擇題
運用規(guī)避、控制、分散、轉(zhuǎn)移等多種手段對潛在風(fēng)險進行處理，這屬于（）
題型：單項選擇題
資產(chǎn)證券化屬于哪一種風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）關(guān)于風(fēng)險評估的定義，風(fēng)險評估不包括以下哪一項？（）
題型：單項選擇題
選擇最有效的措施來處理風(fēng)險，屬于風(fēng)險管理程序的（）
題型：單項選擇題
一項金融資產(chǎn)的整體收益率用什么來刻畫？（）
題型：單項選擇題
成立一家自保公司屬于哪一類風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
題型：單項選擇題