2月初某農(nóng)場(chǎng)與飼料廠簽訂銷(xiāo)售合同，約定4月初銷(xiāo)售100噸玉米，價(jià)格按交易時(shí)市價(jià)計(jì)算。該農(nóng)場(chǎng)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)為玉米價(jià)格會(huì)下跌，因此進(jìn)行如下套期保值操作：分析以上材料，該農(nóng)場(chǎng)的玉米的實(shí)際售價(jià)為（）。
A.1050元／噸
B.1160元／噸
C.1090元／噸
D.1240元／噸
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某投資者預(yù)期未來(lái)市場(chǎng)利率將走高，于是進(jìn)行如下投機(jī)操作：若不計(jì)交易費(fèi)用，該投資者總盈利為（）。
A.（100-95.450）×10
B.（100-93.840）×10
C.（95.450+93.840）÷2×10
D.（95.450-93.840）×10
A.-20點(diǎn)
B.20點(diǎn)
C.2000點(diǎn)
D.1800點(diǎn)
以下K線圖中，③和④之間的長(zhǎng)度表示（）。
A.最高價(jià)和收盤(pán)價(jià)之間的價(jià)差
B.開(kāi)盤(pán)價(jià)和最低價(jià)之間的價(jià)差
C.最高價(jià)和最低價(jià)之間的價(jià)差
D.收盤(pán)價(jià)與開(kāi)盤(pán)價(jià)之間的價(jià)差
A.165500
B.-165500
C.595000
D.-595500
A.42港元／股
B.43港元／股
C.48港元／股
D.55港元／股
最新試題
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反，買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損，買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。（）
下列關(guān)于賣(mài)出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法，正確的有（）。
買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括（）。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類(lèi)的有（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣(mài)單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
一般而言，套期保值交易（）。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）