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下表是兩只證券的收益率，請(qǐng)計(jì)算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。

下表是兩只證券的收益率，請(qǐng)計(jì)算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。

證券A、B收益率分布如下表。某投資者有三種選擇：①全部買(mǎi)入證券A；②全部買(mǎi)入證券B；③將資金等比例投放在證券A、B的組合上。問(wèn)：該投資者應(yīng)如何選擇？為什么？

假設(shè)你可以用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率2%借貸資金，你有50000元可以用于投資。下面有兩只股票的資料，問(wèn)：①如果你將資金50000元的30%投資于股票X，70%投資于股票Y，你的投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差為多少？②如果上述投資組合是一個(gè)有效組合，你要讓你50000元的投資獲得12%的預(yù)期收益率，你應(yīng)該如何分配你的資金？

兩只基金的特性如表，試計(jì)算①兩只證券最小方差組合中各證券所占比例；②最小方差組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。

設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，兩只基金的特性如表，試計(jì)算最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)投資組合在各個(gè)證券上的資金比率、組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。

滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)和中證500指數(shù)最近9年收益率如下表，問(wèn)：①滬深300指數(shù)和上證50指數(shù)的相關(guān)系數(shù)是多少？②滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)的相關(guān)系數(shù)是多少？③上述結(jié)果說(shuō)明了什么？

股票A、B和C，其預(yù)期收益率是每年6%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差是每年10%，收益率之間的相關(guān)系數(shù)是：A和B是0.9；A和C是0.2；B和C是0.2。問(wèn)：①當(dāng)組合由40%的A、40%的B和20%的C組成，該組合的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)是多少？
②當(dāng)組合由30%的A、30%的B和40%的C組成，該組合的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)是多少？
③上面兩種組合效果存在差異的主要原因是什么？

某投資人的投資組合包括以下三種股票，其成本價(jià)和預(yù)期年末價(jià)格如下表，試計(jì)算該投資組合的預(yù)期收益率。