A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.標(biāo)的股票之系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好
D.資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)中性概率
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A.漂移項(xiàng)
B.隨機(jī)項(xiàng)
C.方差項(xiàng)
D.噪聲項(xiàng)
A.增量之間相互獨(dú)立
B.增量服從正態(tài)分布
C.增量之間具有相依性
D.增量服從t分布
A.行權(quán)價(jià)
B.期權(quán)有效期
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.標(biāo)的資產(chǎn)收益
A.連續(xù)復(fù)利收益率
B.百分比收益率
C.波動(dòng)率
D.時(shí)間窗口
A.常數(shù)的
B.隨時(shí)間而變化的
C.隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的
D.以上說(shuō)法都不對(duì)
最新試題
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件?()
看漲期權(quán)又可以被稱為()
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法,哪個(gè)是錯(cuò)誤的?()
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
最重要和最常見的互換種類有哪些?()
關(guān)于股指期貨,以下說(shuō)法不正確的是()
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為()
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元,執(zhí)行價(jià)格均為30元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%,波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為()