判斷題可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
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2.判斷題采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
3.單項選擇題一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
A.2.14美元
B.2.23美元
C.2.35美元
D.2.41美元
4.多項選擇題造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
A.使用錯誤的參數(shù)
B.期權(quán)市場價格偏離均衡
C.BSM模型假定太多
D.BSM模型估計太復(fù)雜
5.多項選擇題除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
A.到期期限
B.紅利
C.無風(fēng)險利率
D.標的資產(chǎn)價格波動率
最新試題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題