采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）