可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

可以從債券組合的角度為互換定價。

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）