一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）