看漲期權又可以被稱為（）

某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

下面關于期權的說法，哪個是正確的？（）

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）

有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）