單項選擇題假定貝克基金（Baker Fund）與標準普爾500指數(shù)的相關(guān)系數(shù)為0.7，貝克基金的總風(fēng)險中特有風(fēng)險為多少（）

A.35%
B.49%
C.51%
D.70%


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2.單項選擇題零貝塔證券的預(yù)期收益率是什么（）？

A.市場收益率
B.零收益率
C.負收益率
D.無風(fēng)險收益率

3.單項選擇題測度分散化資產(chǎn)組合中某一證券的風(fēng)險用的是（）

A.特有風(fēng)險
B.收益的標準差
C.再投資風(fēng)險
D.貝塔值

4.單項選擇題下面對資產(chǎn)組合分散化的說法哪些是正確的（）

A、適當?shù)姆稚⒒梢詼p少或消除系統(tǒng)風(fēng)險
B、分散化減少資產(chǎn)組合的期望收益，因為它減少了資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險
C、當把越來越多的證券加入到資產(chǎn)組合當中時，總體風(fēng)險一般會以遞減的速率下降
D、除非資產(chǎn)組合包含了至少30只以上的個股，否則分散化降低風(fēng)險的好處不會充分地發(fā)揮出來

5.單項選擇題資本配置線由直線變成曲線，是什么原因造成的（）

A.風(fēng)險回報率上升
B.借款利率高于貸款利率
C.投資者風(fēng)險承受力下降
D.無風(fēng)險資產(chǎn)的比例上升