問答題

【計算題】某個美國企業(yè)向澳大利亞出口商品，根據(jù)合同3個月后將收到130萬澳元，當(dāng)時澳元的即期匯率為1美元=1.300澳元，期貨市場上三個月后到期的澳元的期貨價格為1美元= 1.3020澳元。三個月后澳元貶值為1美元=1.3500澳元。如果該企業(yè)不做澳元期貨交易，3個月以后將損失多少美元？如果做3個月期澳元期貨交易，又將損失多少美元？比較下對企業(yè)來說那種情況比較好？

答案：（1）如果不做澳元的期貨交易，3個月后即期市場上澳元貶值帶來的損失：
130/1.3-130/1.35=100...

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【計算題】某中國國際企業(yè)從美國進(jìn)口商品，3個月后需要150萬美元。當(dāng)時美元的即期匯率1美元=6.1605人民幣，3個月的遠(yuǎn)期匯率1美元=6.1367人民幣，如果該企業(yè)簽訂買入美元的遠(yuǎn)期合約，有什么好處？有沒有風(fēng)險？

答案：如果3個月后的即期匯率高于1美元=6.1367人民幣，但因該企業(yè)買入了3個月的遠(yuǎn)期匯率，該企業(yè)仍只需要按1美元=6.13...

【計算題】某日東京市場上1美元兌換105.40/80日元，紐約市場上1美元兌換105.15/30日元，如某人有100萬美元，可否套匯？如何套匯？可獲利多少？

答案：在東京市場上賣出美元買入日元，如100萬美元可獲得100*105.40=10540萬日元（這里是銀行東京市場上美元的買入...