問答題
現(xiàn)代投資分析的特征線涉及如下回歸方程：rt=β0+β1rmt+μt；其中：r表示股票或債券的收益率；rm表示有價證券的收益率（用市場指數(shù)表示，如標準普爾500指數(shù)）；t表示時間。在投資分析中，β1被稱為債券的安全系數(shù)β，是用來度量市場的風險程度的，即市場的發(fā)展對公司的財產(chǎn)有何影響。依據(jù)1956~1976年間240個月的數(shù)據(jù)，F(xiàn)ogler和Ganpathy得到IBM股票的回歸方程（括號內(nèi)為標準差），市場指數(shù)是在芝加哥大學建立的市場有價證券指數(shù)。
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，即β的估計值。最新試題
可決系數(shù)與相關系數(shù)（）
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對于被解釋變量平均值預測與個別值預測，（）。
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題型：問答題
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題型：單項選擇題