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單項選擇題

對于模型Y_i=β₀+βX_i+μ_i，如果在異方差檢驗中發(fā)現(xiàn)Var（μ_i）=σ²X_i，則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應為（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

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單項選擇題

設(shè)回歸模型為Y_i=βX_i+μ_i，其中Var（μ_i）=σ²X_i，則β的最有效估計量為（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

單項選擇題

如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量（）。

A.無偏且有效
B.無偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效

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