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Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)異方差時(shí),排序后去掉中間c個(gè)變量,c值越大,檢驗(yàn)就越高,但過(guò)高的c,會(huì)降低檢驗(yàn)的自由度,因而c應(yīng)該適量,近似為樣本容量的1/4。
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存在異方差時(shí),普通最小二乘法通常會(huì)高估參數(shù)估計(jì)量的方差。
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判斷題
廣義最小二乘法可消除異方差。
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