單項選擇題

一種資產(chǎn)組合具有0.15的預(yù)期收益率和0.15的標準差，無風險利率是6%，投資者的效用函數(shù)為：U=E（r）-（A/2）σ²。A的值是多少時使得風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)對于投資者來講沒有區(qū)別？（）

A.5
B.6
C.7
D.8
E.以上各項均不準確

你可能感興趣的試題

單項選擇題

在收益-標準差坐標系中，下列哪一項是正確的？縱坐標軸代表收益，橫坐標軸代表標準差）（）
I.投資者個人的無差異曲線可能相交
II.無差異曲線的斜率是負的
III.在一系列的無差異曲線中，最高的一條代表的效用最大
IV.兩個投資者的無差異曲線可能相交

A.只有I、II.
B.只有II、III
C.只有I、IV
D.只有III、IV
E.以上各項均不準確

單項選擇題

在均值-標準差坐標系中，有關(guān)風險厭惡者的無差異曲線哪一個是正確的？（）

A.它是有相同預(yù)期收益率和不同標準差的投資組合軌跡
B.它是有相同標準差和不同收益率的投資組合軌跡
C.它是收益和標準差提供相同效用的投資組合軌跡
D.它是收益和標準差提供了遞增效用的投資組合軌跡
E.以上各項均不準確