單項(xiàng)選擇題對(duì)于給定的資本配置線，投資者的最佳資產(chǎn)組合是（）。

A.預(yù)期收益最大化
B.風(fēng)險(xiǎn)最大化
C.風(fēng)險(xiǎn)和收益都最小
D.預(yù)期效用最大
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)資本配置線的說法哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

A.資本配置線顯示了風(fēng)險(xiǎn)收益的綜合情況
B.資本配置線的斜率等于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合增加的每單位標(biāo)準(zhǔn)差所引起的期望收益的增加
C.資本配置線的斜率也稱作酬報(bào)-波動(dòng)性比率
D.資本配置線也稱作風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有效邊界
E.A和B正確

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于一個(gè)特定的資產(chǎn)組合，在其他條件相同的情況下，效用（）。

A.當(dāng)收益率增加時(shí)減少
B.當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差增加時(shí)減少
C.當(dāng)方差增加時(shí)減少
D.當(dāng)方差增加時(shí)增加
E.當(dāng)收益率增加時(shí)增加

4.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)套期保值（又稱對(duì)沖策略）的哪個(gè)說法是正確的？（）

A.套期保值是向一個(gè)現(xiàn)存的投資組合中添加證券以增加整個(gè)組合的收益
B.套期保值是投資者使用的策略用來增加組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益
C.套期保值是投資者使用的策略用來減少組合的風(fēng)險(xiǎn)
D.套期保值是一種用來增加組合波動(dòng)性的策略
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題

使用下列信息

根據(jù)上面的效用函數(shù)，你將選擇下列哪項(xiàng)投資？（）

A.1
B.2
C.3
D.4
E.不能從所給的信息中得出