單項選擇題用來測度兩項風(fēng)險資產(chǎn)的收益是否同向變動的統(tǒng)計量是（）

A.方差
B.標準差
C.協(xié)方差
D.相關(guān)系數(shù)
E.C和D


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1.單項選擇題馬克維茨提出的有效邊界理論中，風(fēng)險的測度是通過（）進行的。

A.個別風(fēng)險
B.收益的標準差
C.再投資風(fēng)險
D.貝塔
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題馬克維茨的資產(chǎn)組合理論最主要的內(nèi)容是（）

A.系統(tǒng)風(fēng)險可消除
B.資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的作用
C.非系統(tǒng)風(fēng)險的識別
D.以提高收益為目的的積極的資產(chǎn)組合管理
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本配置線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合的右邊，那么（）

A.以無風(fēng)險利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
B.以無風(fēng)險利率借入部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
C.只投資風(fēng)險資產(chǎn)
D.不可能有這樣的資產(chǎn)組合
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題


假設(shè)有最小方差資產(chǎn)組合G，股票A和股票B在資產(chǎn)組合G中的權(quán)重分別為多少？（）

A.0.40，0.60
B.0.66，0.34
C.0.34，0.66
D.0.76，0.24
E.0.24，0.76