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單項選擇題市場資產(chǎn)組合的貝塔值為（）

A.0
B.1
C.-1
D.0.5
E.以上各項均不準(zhǔn)確

1.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型中，風(fēng)險的測度是通過（）進(jìn)行的。

A.個別風(fēng)險
B.貝塔
C.收益的標(biāo)準(zhǔn)差
D.收益的方差
E.以上各項均不準(zhǔn)確

2.單項選擇題假設(shè)無風(fēng)險利率為6%，最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合的期望收益率為14%，標(biāo)準(zhǔn)差為22%，資本配置線的斜率是多少？（）

A.0.64
B.0.14
C.0.08
D.0.33
E.0.36

3.單項選擇題由兩只證券組合成的所有可能的資產(chǎn)組合，它們的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差組成的直線是（）

A.風(fēng)險收益替代線
B.資本配置線
C.有效邊界
D.資產(chǎn)組合集
E.證券市場線

4.單項選擇題證券X期望收益率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。證券Y期望收益率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為27%。如果兩只證券的相關(guān)系數(shù)為0.7，它們的協(xié)方差是（）

A.0.038
B.0.070
C.0.018
D.0.013
E.0.054

5.單項選擇題如果由兩只風(fēng)險證券組成的最小方差資產(chǎn)組合風(fēng)險為零，那么這兩只證券之間的相關(guān)系數(shù)為（）

A.0
B.1.0
C.0.5
D.-1.0
E.要看它們的標(biāo)準(zhǔn)差