單項選擇題

考慮單因素APT模型。因素組合的收益率標準差為16%。一個充分分散風險的資產組合的標準差為18%。那么這個資產組合的貝塔值為（）

A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
E.以上各項均不準確

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單項選擇題

考慮單因素APT模型。因素組合的收益率方差為6%。一個充分分散風險的資產組合的貝塔值為1.1，則它的方差為（）

A.3.6%
B.6.0%
C.7.3%
D.10.1%
E.以上各項均不準確

單項選擇題

考慮單因素APT模型。資產組合A的貝塔值為1.0，期望收益率為16%。資產組合B的貝塔值為0.8，期望收益率為12%。無風險收益率為6%。如果希望進行套利，你應該持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。

A.A/A
B.A/B
C.B/A
D.B/B
E.A/無風險資產