A.組成證券數(shù)目足夠多,以至非系統(tǒng)方差基本為0的資產(chǎn)組合 B.至少由3個以上行業(yè)的證券組成的資產(chǎn)組合 C.因素貝塔值為1.0的資產(chǎn)組合 D.等權(quán)重的資產(chǎn)組合 E.以上各項均正確
A.1; B.無窮大; C.0; D.–1 E.以上各項均不準(zhǔn)確
A.CAPM要求風(fēng)險-收益關(guān)系占主導(dǎo)地位,而APT是以不存在無風(fēng)險套利機(jī)會為前提的 B.CAPM假設(shè)要有大量的小投資者把市場帶回均衡,APT只需要少數(shù)巨大的套利頭寸就可以重回均衡 C.CAPM得出的價格要比APT得出的強(qiáng) D.以上各項均正確 E.A和B