問(wèn)答題應(yīng)該怎樣理解CAPM模型中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)-收益線性關(guān)系的描述是不現(xiàn)實(shí)的；支持線性關(guān)系的假設(shè)條件是否可以放松，使這個(gè)模型更加接近現(xiàn)實(shí)。

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1.單項(xiàng)選擇題利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期假定認(rèn)為（）

A.遠(yuǎn)期利率是由投資者對(duì)未來(lái)利率的預(yù)期決定的
B.遠(yuǎn)期利率超過(guò)預(yù)期的未來(lái)利率
C.長(zhǎng)短期債券的收益是由證券的供需關(guān)系決定的
D.上述各項(xiàng)均正確
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題某一時(shí)間收益率曲線上的任意一點(diǎn)代表了（）

A.債券的收益率和債券的期限之間的關(guān)系
B.債券的息票率和到期日之間的關(guān)系
C.債券的收益率和到期日之間的關(guān)系
D.上述各項(xiàng)均正確
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題一種面值為1000美元的每半年附息票債券，五年到期，到期收益率為10%。如果息票利率為8%，這一債券的現(xiàn)值為（）

A.922.78美元
B.924.16美元
C.1075.80美元
D.1077.20美元
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確