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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】解釋應(yīng)用分離理論和效用理論，投資者怎樣構(gòu)造自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力范圍內(nèi)的有效資產(chǎn)組合？
答案：
從無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率那點(diǎn)出發(fā)的射線，與風(fēng)險(xiǎn)證券資產(chǎn)組合邊界相切于一點(diǎn)，這一點(diǎn)就是最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。切點(diǎn)以下、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率那點(diǎn)以...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】理論上講，一個(gè)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可以降到什么程度？具體說(shuō)明在實(shí)際中，一個(gè)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可以降到這個(gè)程度嗎？請(qǐng)具體解釋。
答案：
理論上講，如果兩只證券的收益完全負(fù)相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為-1），可以求出最小方差資產(chǎn)組合中兩只證券的權(quán)重。它們組成的資產(chǎn)組合的...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】描述投資者如何組合一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一項(xiàng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)以取得最佳資產(chǎn)組合。
答案：
投資者也許會(huì)按比例組合一項(xiàng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（美國(guó)國(guó)債或貨幣市場(chǎng)共同基金）和一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，例如指數(shù)基金，以獲得所希望的風(fēng)險(xiǎn)收益關(guān)...
