問答題

【計算題】某保險公司當前出售一批健康險，在未來5年內(nèi)，預期每年要支付客戶1000萬保險賠付金。保險公司投資部計劃通過投資債券的方式滿足這個要求。市場現(xiàn)在有兩種債券A、B，票面金額都是1000元，A的票面利率10%、期限10年、每年付息一次；債券B的票面利率8%，期限3年、每年付息一次，要使債務完全免疫，每種債券的持有量是多少？當前市場利率為10%。

答案：

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【計算題】一個債券久期為3.5年，當?shù)狡谑找媛蕪?%上升到8.3%時，債券價格預期的變化百分數(shù)是多少？

答案：

【計算題】一個附息率為6%，每年支付一次利息的債券，距到期有3年，到期收益率為6%，計算它的久期。如果到期收益率為10%，久期又是多少？

答案：

解法1（用Excel計算）

解法2（用久期公式計算）
（1）到期收益率為6﹪時

（2）到期收益率為10﹪時