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問答題 在年初，投資者甲擁有如下數(shù)量的4種證券，當(dāng)前和預(yù)期年末價格為：

這一年里甲的投資組合的期望收益率是多少？

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1.問答題 建立資產(chǎn)組合時有以下兩個機(jī)會：
（1）無風(fēng)險資產(chǎn)收益率為12％；
（2）風(fēng)險資產(chǎn)收益率為30％，標(biāo)準(zhǔn)差0.4。
如果投資者資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.30，則這一資產(chǎn)組合的收益率為多少？

參考答案：

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2.問答題 股票A和股票B的有關(guān)概率分布如下：

（1）股票A和股票B的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為多少？（結(jié)果填入表中）
（2）股票A和股票B的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)為多少？（結(jié)果填入表中）
（3）若用投資的40%購買股票A，用投資的60%購買股票B，求投資組合的期望收益率（9.9%）和標(biāo)準(zhǔn)差（1.07%）。（結(jié)果填入表中）
（4）假設(shè)有最小標(biāo)準(zhǔn)差資產(chǎn)組合G，股票A和股票B在G中的權(quán)重分別是多少？

參考答案：

3.問答題有三種共同基金：股票基金A，債券基金B(yǎng)和回報率為8%的以短期國庫券為主的貨幣市場基金。其中股票基金A的期望收益率20％，標(biāo)準(zhǔn)差0.3；債券基金B(yǎng)期望收益率12％，標(biāo)準(zhǔn)差0.15?；鸹貓舐手g的相關(guān)系數(shù)為0.10。求兩種風(fēng)險基金的最小標(biāo)準(zhǔn)差資產(chǎn)組合的投資比例是多少？這種資產(chǎn)組合收益率的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差各是多少？

參考答案：

4.問答題某投資組合等比率地含有短期國債、長期國債和普遍股票，它們的收益率分別是5.5%、7.5%和11.6%，試計算該投資組合的收益率。

參考答案：

5.問答題 過去5年中，某投資者持有A、B兩股票的年收益率如下：

（1）試計算每只股票的算術(shù)平均收益率，結(jié)果填入表中。
（2）計算每只股票的標(biāo)準(zhǔn)差，結(jié)果填入表中。

參考答案：