問答題

【案例分析題】
公司A希望按固定利率借入美元，公司B希望按固定利率借入日元。按目前的匯率計算，兩公司借款金額相等。兩公司面臨的借款利率如下：

請為銀行設(shè)計一個互換協(xié)議，使銀行可以每年賺0.5%，同時對A、B雙方同樣有吸引力，匯率風險由銀行承擔。

答案：

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【案例分析題】
公司A和B欲借款200萬元，期限5年，它們面臨的利率如下表所示：

A公司希望借入浮動利率借款，B公司希望借入固定利率借款。
請為銀行設(shè)計一個互換協(xié)議，使銀行可以每年賺0.1%，同時對A、B雙方同樣有吸引力。

答案：

【案例分析題】
假設(shè)連續(xù)復利的零息票利率分別為：

請計算第2、3、4、5、6季度的連續(xù)復利遠期利率。

答案：

由
第二季度的遠期利率為r_F2=
第三、四、五、六季度遠期利率計算同上。