問答題

【案例分析題】某股票預(yù)計在2個月和5個月后每股分別派發(fā)1元股息，該股票目前市價等于30，所有期限的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率均為6%，某投資者剛?cè)〉迷摴善?個月期的遠期合約空頭，請問：該遠期價格等于多少？若交割價格等于遠期價格，則遠期合約的初始值等于多少？

答案：

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【計算題】假設(shè)一種無紅利支付的股票目前的市價為20元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為10%，求該股票3個月期遠期價格。

答案：

【案例分析題】預(yù)期C公司今年的實際股息是1美元/股，實際股息增長率為4%。股票的當(dāng)前價格是20美元/股。預(yù)期通貨膨脹率為6%，求名義資本化率、名義股息以及名義股息增長率。

答案：