判斷題

Fama和French提出的三因素模型中，作為三因素之一的規(guī)模因素等于小市值公司與大市值公司股票的市值之差。

答案：錯(cuò)誤

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在多因素模型中，由于股票收益共同變動(dòng)的唯一原因是模型中共同因素的變動(dòng)，因此不同股票的隨機(jī)項(xiàng)之間相互獨(dú)立，其協(xié)方差為0。

答案：正確

在多因素模型中，決定股票期望收益的因素完全包含在因素模型中，因此隨機(jī)項(xiàng)的變動(dòng)與因素變動(dòng)具有相關(guān)性。

答案：錯(cuò)誤