市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數(shù)。（）

在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）

Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準指數(shù)的投資價值。（）

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）

對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）

若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數(shù)將變大。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）