問答題

【簡答題】列舉來年兩個原因說明為什么無股息股票的美式看漲期權(quán)不應(yīng)提前行使。第一個原因涉及貨幣的時間價值；第二個原因在利率為0時也成立。

答案： 延遲行使期權(quán)也延遲執(zhí)行價格的支付。這意味著期權(quán)持有者可以賺得更長時間的行使價格的利息。延遲行使期權(quán)也為到期日前股票價格低...
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問答題

【簡答題】列出影響期權(quán)價格的6個因素。
答案：

影響股票期權(quán)價格的6個因素是：股票價格、執(zhí)行價格、無風(fēng)險利率、波動率、期限、及股息。
問答題

【簡答題】解釋為什么一個美式期權(quán)的價格至少為其內(nèi)涵價格？
答案： 美式期權(quán)持有者擁有立即執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利。因此美式期權(quán)的價格至少為其內(nèi)涵價格。否則，套利者通過買入期權(quán)并立即行使它來鎖定一定...
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