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問答題
【簡答題】對投資者而言，什么是購買蝶式差價的良好時機？
答案：
蝶式差價由3中具有不同執(zhí)行價格的期權(quán)（K1，K2，和K3）組成。投資者認(rèn)為標(biāo)的股票價格保持在中間執(zhí)行價格K2，附近，應(yīng)購...
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問答題
【簡答題】解釋熊市差價的兩種構(gòu)造方式。
答案：
熊市差價可用兩個期限相同不同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)構(gòu)造。投資者賣出較低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，同時買入更高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)。熊...
問答題
【簡答題】“提前行使美式看跌期權(quán)是貨幣的時間價值與看跌期權(quán)的保險價值之間的衡量”，解釋這一觀點。
答案：
美式看跌期權(quán)并同時持有標(biāo)的股票實際提供一個保險。它保證股票以執(zhí)行價K賣出。若提前行使看跌期權(quán)，保險終止。而期權(quán)擁有者可立...
