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問答題
【簡答題】解釋風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)定理。
答案：
當(dāng)期權(quán)或其它衍生品的價(jià)格由標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格來表示，它與風(fēng)險(xiǎn)偏好無關(guān)。因此在風(fēng)險(xiǎn)中性條件下期權(quán)價(jià)格相同，市場中也確實(shí)如此。因此...
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問答題
【簡答題】不萊克-斯科爾斯股票期權(quán)定價(jià)模型中對(duì)于一年后股票價(jià)格概率分布的假設(shè)是什么？對(duì)于一年內(nèi)連續(xù)復(fù)利收益率的假設(shè)是什么？
答案：
布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)一年內(nèi)（或任意其它未來時(shí)間）股票價(jià)格的概率分布為對(duì)數(shù)正態(tài)。并假設(shè)這年股票連續(xù)復(fù)利收益率為...
問答題
【簡答題】股票期權(quán)的Delta含義是什么？
答案：
股票期權(quán)的Delta度量期權(quán)價(jià)格對(duì)股票價(jià)格微小變化的敏感程度。具體來說，它是股票期權(quán)價(jià)差與標(biāo)的股票價(jià)差之比。
