A.風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.風(fēng)險(xiǎn)中性
C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D.以上全部是
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A.大于
B.等于
C.小于
D.不確定
A.幾何布朗運(yùn)動(dòng)
B.普通布朗運(yùn)動(dòng)
C.標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)
D.馬爾科夫隨機(jī)過程
A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
A.提前執(zhí)行美式看漲期權(quán)可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)可能是明智的
C.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)貴
D.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)便宜
A.標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格
B.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率
最新試題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）