單項(xiàng)選擇題

以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？（）

A、CreditMetrics
B、KMV模型
C、VaR模型
D、高級(jí)計(jì)量法

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單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的有關(guān)要求劃分（），以采取相應(yīng)的市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制方法。

A、銀行賬戶
B、交易賬戶
C、銀行賬戶和交易賬戶；
D、資金賬戶

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)BASELII，大部分政府債券的信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是（）。

A、無風(fēng)險(xiǎn)的
B、與公開信用評(píng)級(jí)相關(guān)
C、與違約概率相關(guān)
D、與風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相關(guān)