問答題今天是2008年7月8日。LIBOR為7% /年。假設(shè)你公司計(jì)劃在9月初借入1000美元，期限為91天。你公司的借貸成本為LIBOR+80基點(diǎn)。期貨市場上現(xiàn)時(shí)的歐洲美元期貨合約標(biāo)價(jià)為93.23。試設(shè)計(jì)一種風(fēng)險(xiǎn)對沖方案。假定9月1日市場上LIBOR為8%，討論你的對沖結(jié)果。
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最新試題
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題
以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
題型：判斷題
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項(xiàng)選擇題