問答題

【簡(jiǎn)答題】今天是2008年7月8日。LIBOR為7% /年。假設(shè)你公司計(jì)劃在9月初借入1000美元，期限為91天。你公司的借貸成本為L(zhǎng)IBOR+80基點(diǎn)。期貨市場(chǎng)上現(xiàn)時(shí)的歐洲美元期貨合約標(biāo)價(jià)為93.23。試設(shè)計(jì)一種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方案。假定9月1日市場(chǎng)上LIBOR為8%，討論你的對(duì)沖結(jié)果。

答案： 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方案是：首先，立刻買歐洲美元合約，合約約定金額1000萬(wàn)美元，到了9月1日在現(xiàn)貨市場(chǎng)借1000萬(wàn)美元的同時(shí)賣掉之...
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【簡(jiǎn)答題】什么是拋補(bǔ)套利利率平價(jià)？它與外匯遠(yuǎn)期或期貨合約價(jià)格有何關(guān)系？
答案： （1）本國(guó)利率高于（低于）外國(guó)利率的差額等于本國(guó)貨幣的遠(yuǎn)期貼水（升水）
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