問(wèn)答題

【計(jì)算題】已知某種股票的預(yù)期收益率為E（r_i）=8%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r_f=4%，有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率E（r_M）=10%。寫(xiě)出資本資產(chǎn)定價(jià)模型，并計(jì)算該種股票的β值。

答案：

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【簡(jiǎn)答題】列出期貨交易中主要風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

答案：

保證金制度、逐日盯市結(jié)算制度、最小價(jià)格波動(dòng)幅度、漲跌停板制度、報(bào)價(jià)方式制度、最大持倉(cāng)限額制度等。