問答題

【簡答題】有效集的形狀是由什么決定的，為什么不會是其他形狀？

答案：有效邊界的形狀如上圖所示，其形狀上凸。如果有效邊界不是上凸的，那么有效邊界上就存在兩點，其組合能夠產生更優(yōu)的組合，這個組...

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【簡答題】如何理解資產組合、有效組合與最佳組合之間的異同？

答案：資產組合是投資者預算集內一個包含多種有價證券和其他資產的集合，也就是投資者所擁有的各種資產的總稱。廣義上講，資產組合中的...

【簡答題】如何理解資產組合中的協(xié)方差與方差的關系，他們有什么不同？

答案：資產組合的方差可以用來衡量資產組合的整體風險。同時，資產組合中多種證券之間存在一定的相關性，由此產生的風險可以通過協(xié)方差...