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單項選擇題假設(shè)投資者的效用函數(shù)為U=E（r）-3/2（σ²）為了使預(yù)期效用最大化，她應(yīng)選擇下列哪一項投資（）。

A.有60%的概率獲得10%的收益，有40%的概率獲得5%的收益
B.有40%的概率獲得10%的收益，有60%的概率獲得5%的收益
C.有60%的概率獲得12%的收益，有40%的概率獲得5%的收益
D.有40%的概率獲得12%的收益，有60%的概率獲得5%的收益
E.以上各項均不準(zhǔn)確

1.單項選擇題假設(shè)投資者的效用函數(shù)為U=E（r）-3/2（σ²）為了使預(yù)期效用最大化，她應(yīng)選擇預(yù)期收益為（）、標(biāo)準(zhǔn)差為（）的資產(chǎn)。

A.12%；20%
B.10%；15%
C.10%；10%
D.8%；10%
E.以上各項均不準(zhǔn)確

2.單項選擇題 考察下列兩項投資選擇：
（1）風(fēng)險資產(chǎn)組合60%的概率獲得15%的收益，40%的概率獲得5%的收益；
（2）國庫券6%的年收益。
你投資50000美元于風(fēng)險資產(chǎn)組合，你的預(yù)期收益是（）。

A.5500美元
B.7500美元
C.25000美元
D.3000美元
E.以上各項均不準(zhǔn)確

3.單項選擇題 考察下列兩項投資選擇：
（1）風(fēng)險資產(chǎn)組合60%的概率獲得15%的收益，40%的概率獲得5%的收益；
（2）國庫券6%的年收益。
風(fēng)險投資的風(fēng)險溢價是（）。

A.11%
B.1%
C.9%
D.5%
E.以上各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題當(dāng)一個投資顧問試圖決定一個投資者的風(fēng)險忍受程度時，考察下列哪個因素不能達(dá)到目的（）。

A.投資者先前的投資經(jīng)歷
B.投資者擁有的金融證券的等級
C.投資者作出的冒險或保守決策的趨勢
D.投資者希望獲得的收益
E.投資者對損失的感覺

5.單項選擇題艾麗絲是一個風(fēng)險厭惡的投資者，戴維的風(fēng)險厭惡程度小于艾麗絲的，因此（）。

A.對于相同風(fēng)險，戴維比艾麗絲要求更高的回報率
B.對于相同的收益率，艾麗絲比戴維忍受更高的風(fēng)險
C.對于相同的風(fēng)險，艾麗絲比戴維要求較低的收益率
D.對于相同的收益率，戴維比艾麗絲忍受更高的風(fēng)險
E.不能確定