你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

收益利差策略是基于某種相同類型中的不同債券之間收益差額的預(yù)期變化而建立組合頭寸的方法，這里的相同類型可以是（）相同。

A.發(fā)行主體
B.信用等級(jí)
C.到期收益率
D.到期期限

多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于收益率曲線（策略）的說(shuō)法正確的是（）。

A.收益率曲線策略是指通過(guò)預(yù)期國(guó)債收益率曲線形狀的變化來(lái)調(diào)整投資組合的頭寸
B.債券的收益率曲線描述了債券的收益率和價(jià)格之間的關(guān)系
C.債券收益率曲線的變動(dòng)可分為平行移動(dòng)和非平行移動(dòng)
D.債券收益率曲線的非平行移動(dòng)是指所有期限的收益率變動(dòng)的基點(diǎn)相同

采用單一債券選擇策略時(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)某一債券定價(jià)錯(cuò)誤時(shí)，投資管理人會(huì)以一種（）相同但收益率略高或略低的債券來(lái)替換該債券。

你可能感興趣的試題

收益利差策略是基于某種相同類型中的不同債券之間收益差額的預(yù)期變化而建立組合頭寸的方法，這里的相同類型可以是（）相同。

下列關(guān)于收益率曲線（策略）的說(shuō)法正確的是（）。

采用單一債券選擇策略時(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)某一債券定價(jià)錯(cuò)誤時(shí)，投資管理人會(huì)以一種（）相同但收益率略高或略低的債券來(lái)替換該債券。

收益利差策略是基于某種相同類型中的不同債券之間收益差額的預(yù)期變化而建立組合頭寸的方法，這里的相同類型可以是（）相同。

下列關(guān)于收益率曲線（策略）的說(shuō)法正確的是（）。